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要取消建行的短信服务，可以通过以下步骤在手机上操作。
1、拨打建设银行客服电话：拨打95533，选择“短信签约服务”，并通过身份验证后，选择“取消服务”。
2、登录建设银行手机银行：
打开建行APP并登录。
在首页找到并点击“我的”。
进入页面后，找到并点击“安全中心”。
在新页面选择“短信服务通知”。
点击“短信服务通知管理”并选择“账户通知设置”。
在页面中点击关闭按钮，即可取消短信通知服务。
3、登录建设银行网上银行：进入“我的账户”，选择“增值服务”，找到并点击“短信提醒服务”，选择“关闭提醒服务”即可取消短信服务。
如果之前曾通过建设银行柜台或网上银行签约短信服务，还可以携带个人身份证和银行卡前往建设银行柜台办理取消业务，部分网点可能要求提供手机验证码以确认身份，如果是因为账户余额不足导致无法取消短信服务，确保账户余额充足后再进行取消操作，部分银行在取消短信通知服务时可能要求收取一定费用，请注意查询相关费用信息。
步骤仅供参考，实际操作过程中可能因客户使用的手机系统或版本不同略有差异，如有任何疑问或需要帮助，建议直接联系建设银行客服进行咨询。